말은 지능이 아주 높은 편에 속하는 동물이다. 말의 지능 지수는 70 ~ 80 이상이라고 한다. 이 수치는 돌고래나 원숭이에 버금가는 수준이다. 이 덕분에 학습 능력이 매우 뛰어나 뛰는 방법도 배우며, 사람의 신호에 맞추어 동작을 수행하기도 한다. 말의 기억력 역시 매우 뛰어나 어느 장소에서 무엇이 일어났는지까지 기억한다. 과학자들이 말에게 도형인식에 관한 실험을 한 적이 있다. 말에게 동그라미·사각형·삼각형 등의 다양한 도형을 보여주고, 같은 도형끼리 짝을 짓도록 하는 한 후, 정답을 맞히면 말에게 포상으로 음식을 주는 훈련을 시켰다. 그 결과 20가지의 다양한 도형을 보여주고 정답을 맞히게 했을 때 그 확률은 50~100%의 결과를 보여주었다. 또한, 1년이 지난 후에는 실험 전보다 높은 분별력을 가지고 있었다고 한다.
그렇기에 말을 탄 기마무사가 호랑이를 사냥하는 게 가능하다. 호랑이 사냥을 하러 가는 말은 자신의 등에 타고 있는 인간이 어떤 존재인지 잘 알고 있어서 그 인간을 믿고 호랑이에게 달려드는 것이라 한다. 실제로 가토 기요마사가 호랑이 사냥에 전념하기도 했다. 말은 생각보다 겁이 매우 많은 동물이라, 야생에 적응한 야생마도 결국 호랑이, 사자의 점심식사에 불과한데, 유대감이 깊고 강한 기수와 말이 합쳐지면 호랑이 따위는 사냥감이 된다. 기수가 창을 내지르기도 전에 가속이 붙은 말의 몸통박치기나 말발굽에 밟혀 죽는다고 한다. 사자나 호랑이가 자신의 목을 물기 전에 주인이 창이나 활로 보호해줄 것을 믿고 돌격하는 것이다.
